📊 MACD — Moving Average Convergence Divergence
El MACD responde a: "¿Se está acelerando la tendencia o está perdiendo impulso?" Indica si la tasa de cambio de la tendencia es positiva o negativa.
💡 Significado Financiero
Los traders observan cuando la línea MACD cruza la línea de señal: un cruce alcista sugiere un aumento del impulso, mientras que uno bajista sugiere agotamiento. El MACD no indica que el precio esté subiendo (eso ya se puede observar); indica si el impulso está aumentando o disminuyendo.
🔢 Fórmulas Matemáticas
El sistema MACD produce tres series:
- Línea MACD (la salida del filtro de banda pasante):
$$ MACD_t = EMA_{fast}(C_t) - EMA_{slow}(C_t) $$
- Línea de señal (MACD suavizado):
$$ Signal_t = EMA_{signal}(MACD_t) $$
- Histograma (delta de impulso):
$$ Histogram_t = MACD_t - Signal_t $$
⚙️ Parámetros
| Parámetro | Clave | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Periodo Rápido | fastPeriod |
12 | Ventana EMA a corto plazo (días). |
| Periodo Lento | slowPeriod |
26 | Ventana EMA a largo plazo (días). |
| Periodo de Señal | signalPeriod |
9 | Suavizado EMA aplicado a la línea MACD. |
🎛️ Equivalente en Procesamiento de Señales — Filtro de Banda Pasante (Derivada Suavizada)
Restar dos filtros de paso bajo con diferentes frecuencias de corte produce un filtro de banda pasante. \(EMA_{fast} - EMA_{slow}\) cancela la componente de corriente continua (la tendencia a largo plazo compartida por ambos) y suprime el ruido de alta frecuencia (ya filtrado por ambas EMA). Lo que queda es la banda de frecuencia media: la oscilación del impulso.
En el dominio \(z\):
La línea de señal es otro filtro de paso bajo aplicado a esta salida de banda pasante; actúa como un filtro adaptado (matched filter), retrasando ligeramente la señal para reducir los falsos positivos en la detección de cruces.
Interpretación de la derivada
Para un \(\alpha\) pequeño, \(EMA_{fast} - EMA_{slow}\) se comporta como una primera derivada suavizada \(\frac{d}{dt}[\text{tendencia}]\). Cuando el histograma cambia de signo, la "velocidad" de la tendencia cambia de dirección.